RBI ने बैंकों, NBFC के लिए ऋण में मॉडल जोखिमों पर नए मानदंड लागू किए

Mumbai मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को सभी बैंकों और NBFC को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें ऋण में मॉडल जोखिमों के प्रबंधन के लिए नए विनियामक सिद्धांत पेश किए गए, ताकि प्रक्रिया में विवेक और मजबूती सुनिश्चित की जा सके।विनियमित संस्थाएँ (RE) उधारकर्ता चयन, क्रेडिट स्कोरिंग/रेटिंग, मूल्य निर्धारण, जोखिम प्रबंधन, ऋण हानि प्रावधानों आदि के लिए ऋण प्रबंधन जीवन चक्र के भाग के रूप में विभिन्न मॉडलों का उपयोग करती हैं। RBI ने कहा कि स्वाभाविक रूप से, मॉडल आउटपुट अनिश्चितताओं के संपर्क में होते हैं क्योंकि वे ऐसी धारणाओं पर आधारित होते हैं जो परिकल्पित तरीकों से प्रकट नहीं हो सकती हैं और वास्तविक दुनिया के परिदृश्य में अलग-अलग रूप ले सकती हैं।

RBI ने आगे कहा कि यह संभावित रूप से RE (बैंक, NBFC और हाउसिंग फाइनेंस Housing Finance कंपनियाँ) को मॉडल जोखिम के संपर्क में लाता है, जिसका ऋण जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और प्रतिष्ठा जोखिम के विवेकपूर्ण पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है।RBI ने कहा कि एक विनियमित संस्था को अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी जोखिम प्रबंधन मॉडल ढाँचों के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति का मसौदा तैयार करना होगा, जिसमें तीसरे पक्ष के मॉडल को अपनाने का कारण भी शामिल है।

आरबीआई ने कहा कि सभी व्यक्तिगत क्रेडिट मॉडल परिनियोजन और उसके बाद के परिवर्तन इकाई के बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की मंजूरी पर आधारित होंगे। आरबीआई ने कहा कि परिपत्र जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर लागू हो जाएगा। आरई द्वारा अपनाए जाने वाले नए क्रेडिट मॉडल उपरोक्त तिथि से इन दिशानिर्देशों का पालन करेंगे और मौजूदा मॉडलों को इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर इन दिशानिर्देशों के अनुसार मान्य किया जाएगा। ये नियम आरबीआई द्वारा हाल ही में एनबीएफसी को एल्गोरिदम-आधारित क्रेडिट मॉडल पर अत्यधिक निर्भर होने के खिलाफ चेतावनी की पृष्ठभूमि में आए हैं। आरबीआई ने बताया कि मॉडलों में प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग ने जटिल परिदृश्यों के तहत तेजी से निर्णय लेने की सुविधा प्रदान की है, लेकिन यह मॉडल जोखिम प्रबंधन ढांचे में जटिलता भी जोड़ता है, जिसका अर्थ है कि व्यापक समझ, एक मजबूत सत्यापन तंत्र के साथ-साथ उचित शासन और निगरानी की आवश्यकता है।